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Zinsen, Anleihen, Kredite, 5th Edition by Klaus Spremann, Pascal Gantenbein

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14 Reserven

Themen: 1. Die Reserve soll die Verluste auffangen, falls in einem Jahr mehr Kredite als erwartet ausfallen. 2. Grundlage für die Bemessung ihrer Höhe ist die Verteilung der Verluste.

14.1 ACRA-Reserve

Lernziele: 1. Kreditausfälle bewirken Verluste, und die Liquidität wird reduziert. 2. Die Reserve soll bei unerwarteten Ausfälle die Liquidität erhalten. Grundlage für die Bemessung der Reserve ist die Verlustverteilung.

14.1.1 Wozu eine Reserve?

Das Kapitel 12 hat das Bruchmodell als jene Sichtweise vorgestellt, in der heute der Kreditausfall verstanden wird. Der versicherungsmathematischen Sicht entsprechend werden sich im Finanzmarkt sowie bei Banken Konditionen herausbilden, die für einen Kredit neben dem Zins eine Prämie enthalten. ...

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