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Zinsen, Anleihen, Kredite, 5th Edition by Klaus Spremann, Pascal Gantenbein

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7 Zinsmodelle

Themen: Ein einziger Faktor oder einige wenige Faktoren genügen bereits, um die ganze Zinsstruktur festzulegen. Zinsmodelle gestatten es, die Bewegung der Zinssätze im Zeitablauf darzustellen, indem die Veränderung der Faktoren prognostiziert wird. Zunächst betrachten wir empirische Modelle: Aus historischen Daten werden Zahlenwerte für den Einfluss des Faktors oder den Einfluss der Faktoren geschätzt. Dann werden stochastische Modelle betrachtet.

7.1 Empirische Zinsmodelle

Lernziele: 1. Ziel und Vorgehensweise empirischer Zinsmodelle. 2. Faktoren und Parameter unterscheiden. 3. Die Kalibrierung durch Lineare Regression (LR).

7.1.1 Wozu Zinsmodelle dienen

Zinsmodelle dienen dazu, die zeitliche Veränderung der Zinssätze (für die ...

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