R in a Nutshell

Autokorrelationsmaße

Eine der wichtigen Eigenschaften einer Zeitreihe ist ihre Autokorrelationsfunktion (AKF). Die Autokorrelationsfunktion einer Zeitreihe lässt sich in R mit der Funktion acf() berechnen:

acf(x, lag.max = NULL,
    type = c("correlation", "covariance", "partial"),
    plot = TRUE, na.action = na.fail,
    demean = TRUE, ...)

Eine weitere Funktion, pacf(), ist nicht viel mehr als ein Alias für acf(), jedoch mit dem Unterschied, dass ihr Typ per Voreinstellung auf "partial" gesetzt ist, standardmäßig wird also eine partielle Autokorrelation berechnet:

pacf(x, lag.max, plot, na.action, ...)

Per Voreinstellung zeigen beide Funktionen ihr Ergebnis gleichzeitig auch grafisch an. (Ein Beispiel dafür ist im Abschnitt „Zeitreihendiagramme“ zu sehen.) ...