Prädiktorselektion und Schrumpfungsmethoden
Modellanpassungsfunktionen wie lm()
schließen alle Prädiktoren der Modellformel in die Regression ein, für jeden wird ein
Koeffizient berechnet. Leider heißt das auch, dass lm()
unter Umständen Regressionskoeffizienten für Prädiktoren berechnet, die gar nicht benötigt
werden. Natürlich könnte man ein Regressionsmodell mit diagnostischen Hilfsmitteln wie
summary()
oder lm.influence()
manuell justieren. Es gibt allerdings auch die Möglichkeit,
den Einfluss von unbedeutenden Variablen algorithmisch zu reduzieren oder sie ganz aus dem
Modell entfernen zu lassen.
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