R in a Nutshell

Robuste lineare Regression

Robuste lineare Regressionsschätzungen können nützlich sein, wenn es Probleme mit Heteroskedastizität und Ausreißern in den Daten gibt. Die Funktion rlm(), ebenfalls aus dem Paket MASS, passt Modelle über einen M- oder MM-Schätzer an:

# Standard-S3-Methode: rlm(x, y, weights, ..., w = rep(1, nrow(x)), init = "ls", psi = psi.huber, scale.est = c("MAD", "Huber", "proposal 2"), k2 = 1.345, method = c("M", "MM"), wt.method = c("inv.var", "case"), maxit = 20, acc = 1e-4, test.vec = "resid", lqs.control = NULL) # S3-Methode für die Klasse "formula": rlm(formula, data, weights, ..., subset, na.action, method = c("M", "MM", "model.frame"), wt.method = c("inv.var", "case"), model = TRUE, x.ret = TRUE, y.ret = FALSE, contrasts ...