Resistente lineare Regression
Wenn man eine lineare Regression für einen Datensatz berechnen will, der Ausreißer
enthält, kann man statt der klassischen KQ-Regression eine resistente lineare
Regression in Betracht ziehen. Im Paket MASS
(Modern Applied Statistics with S, eins der empfohlenen Pakete von R) stehen als
Schätzverfahren unter anderem das Kriterium des kleinsten Medians der Quadrate (Least
Median Squares, LMS) und das Kriterium der kleinsten getrimmten Quadrate (Least
Trimmed Squares, LTS) zur Verfügung:
# Standard-S3-Methode: lqs(x, y, intercept = TRUE, method = c("lts", "lqs", "lms", "S"), quantile, control = lqs.control(...), k0 = 1.548, seed, ...) # S3-Methode für die Klasse "formula": lqs(formula, data, ..., method = c("lts", "lqs", ...Get R in a Nutshell now with the O’Reilly learning platform.
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