Chapitre 27
Bâle II et après ?
Avant même de parler de suites à Bâle II, il faut rappeler que ses recommandations ne sont pas encore en vigueur dans le monde entier, les banques américaines n’ayant pas encore rejoint le train pris par les banques européennes.
Un premier stade sera déjà d’appliquer partout les mêmes règles puis de faire évoluer celles-ci.
À l’heure où nous écrivons, le comité de Bâle, d’une part, a déjà publié des évolutions qui devront entrer en vigueur si possible fin 2010 et, d’autre part, consulte sur des évolutions visant un horizon un peu plus lointain.
À l’horizon de fin 2010, les mesures recommandées sont les suivantes :
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introduction d’une VaR stressée à 99 % et 10 jours. Celle-ci devra prendre ...
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