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Angewandte Zeitreihenanalyse mit R, 3rd Edition by Rainer Schlittgen

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12

Spezielle Probleme

12.1 Fehlende Werte

Es ist eher häufig, dass bei Zeitreihen Werte fehlen; das können vereinzelte sein oder Blöcke von Werten. Außer dem Wunsch, auch in dieser Situation eine ‚normale Analyse‘ durchführen zu wollen, also die Kennfunktionen zu bestimmen und Prozessmodelle anzupassen, stellt sich als neue Aufgabe die Schließung der Lücken, d.h. die Ergänzung bzw. Schätzung der fehlenden Werte.

 

Auf die Behandlung fehlender Werte bei Zustandsraummodellen wurde schon im Kapitel 10 eingegangen, siehe insbesondere Seite 229.

 

Außerhalb der Zustandsraummodelle ist für die Modellschätzung bei den meisten Methoden die ACF die entscheidende Größe. Diese ist daher vorab (unter der Voraussetzung der Stationarität) zu schätzen. Dazu ...

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