Angewandte Zeitreihenanalyse mit R, 3rd Edition

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Differenzen- und Trendinstationarität

4.1 Instationaritätstypen und ihre Implikationen⁴

In vielen Fällen ist die Vorstellung angebracht, dass eine makroökonomische Zeitreihe eine Summe von Komponenten mit unterschiedlichen Eigenschaften ist. Ein einfacher Ansatz wäre hier etwa, wenn saisonale Einflüsse beiseitegelassen werden:

wobei (DT_t) ein deterministischer Trend ist, etwa DT_t = β₀ + β₁t, und (Z_t) ein ARIMA-Prozess, ist dabei das ausmultiplizierte Polynom in B, das sonst als α(B)(1 − B)^d geschrieben wird. Es ergeben sich unterschiedliche ...