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Angewandte Zeitreihenanalyse mit R, 3rd Edition by Rainer Schlittgen

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3

Lineare Zeitreihenmodelle

3.1 Autoregressive Modelle

Definition und grundlegende Eigenschaften

Ausgangspunkt der eigentlichen (univariaten) Zeitreihenanalyse bildet das Bestreben, die Reihen aus sich selbst zu erklären. Um diesen Ansatz zu verfolgen, wird von nun an unterstellt, dass die Reihen stationär sind; dementsprechend werden im Folgenden (sofern nicht extra anders angegeben) auch nur stationäre Modelle betrachtet. Schematisch kann die Zielvorstellung folgendermaßen formuliert werden:

e9783110413984_i0240.jpg

bzw. formaler:

e9783110413984_i0241.jpg

(3.1)

Die einfachste Wahl für die ...

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